La instrucción continue sirve para transferir el control del programa desde la instrucción continue directamente a la cabecera del bucle (for, do-while o while) donde se encuentre.

Veamos un ejemplo para tenerlo más claro:

public class continue_while {
  public static void main(String[] args) {
    int i=0;
        
    while (i<10){
        System.out.println("i="+i);
        i++;
        continue;
    }    
  }
}